Menjadi seorang pedagang yang sukses sangat sulit, dan oleh karena itu, untuk memperoleh penghasilan yang stabil dari spekulasi mata uang membutuhkan pengalaman lebih dari satu tahun. Perkembangan pasar keuangan adalah pengantar ekonomi makro, studi analisis teknis dan pengerjaan diri sendiri. Namun, yang paling penting adalah menciptakan strategi perdagangan yang tidak akan berfungsi 100% jika pedagang tidak mampu menganalisis dan menggunakan volatilitas.
Apa itu volatilitas?
Saat menguasai perdagangan, Anda mencari jawaban untuk banyak pertanyaan, di antaranya selalu ada yang mendasar: "Apa itu volatilitas?" Ini menentukan jumlah poin yang telah dilewati harga dalam waktu tertentu. Misalnya, kutipan EUR / USD dapat naik atau turun 80-100 poin per hari - ini adalah ukuran volatilitasnya. Ketika Anda berada di pasar, Anda seharusnya tidak terkejut dengan pergerakan seperti itu: perubahan pasangan mata uang ini dengan 140 poin adalah perubahan harga euro terhadap dolar hanya 1%.
Kisaran fluktuasi dari instrumen keuangan yang dianalisis adalah volatilitas, penentuan yang penting untuk perdagangan yang sukses. Jika indikator ini tinggi, maka pedagang harus memahami bahwa kemungkinan menghasilkan keuntungan meningkat sesuai dengan risikonya. Situasi sebaliknya adalah ketika sebuah flat diamati pada grafik, dan volatilitasnya hanya 5-15 poin. Dalam kondisi seperti itu, calo merasa nyaman untuk bekerja dengan Dengan volatilitas sedang dan tinggi, mudah untuk menggambar garis tren dan membuat perkiraan pergerakan harga instrumen keuangan.
Apa yang memengaruhi volatilitas
Volatilitas harga bervariasi karena beberapa alasan:
- Aktivitas peserta pasar. Fluktuasi harga yang tajam terjadi ketika pembeli dan penjual berjuang untuk mencapai kesepakatan. Dengan demikian, tren naik atau turun terbentuk tergantung pada siapa yang memenangkan pertarungan ini.
- Output dari statistik ekonomi makro. Kalender ekonomi berisi peristiwa ekonomi paling penting dari semua negara maju: output data produksi, pasar tenaga kerja, perubahan suku bunga. Perbedaan antara indikator nyata dan perkiraan menyebabkan reaksi badai pedagang, yang membenarkan meningkatnya volatilitas.
- Sesi perdagangan. Sebagian besar transaksi diselesaikan pada paruh pertama hari itu, ketika London Stock Exchange dibuka - selama periode ini volatilitas maksimum dari sebagian besar instrumen keuangan diamati. Dalam sesi perdagangan Amerika, pedagang kurang aktif jika tidak ada berita ekonomi makro. Selama sesi Asia dan Pasifik, volatilitas meningkat dalam pasangan mata uang di mana yen Jepang, dolar Australia dan Selandia Baru hadir.
- Keadaan ekonomi secara umum. Semua negara saling bekerja sama, yang mengarah pada pengaruhnya terhadap satu sama lain. Misalnya, ketika berinvestasi dalam dolar Australia, Anda perlu mempertimbangkan bahwa sangat rentan terhadap perubahan negatif dalam ekonomi Tiongkok, karena kedua negara ini adalah mitra dekat. Kekeringan dapat menyebabkan penurunan dolar Selandia Baru, karena ekonomi negara bagian ini didasarkan pada penjualan produk pertanian. Dengan demikian, volatilitas mata uang ditentukan oleh metode fundamental yang mencakup segalanya: hasil negosiasi antar kepala negara, risalah rapat bank sentral, krisis dalam suatu industri, bencana alam, dan banyak lagi.
Karakteristik volatilitas
Untuk membangun strategi perdagangan yang sukses, ada baiknya untuk sepenuhnya memahami konsep "volatilitas". Ini adalah apa itu, fitur karakteristik apa yang dimilikinya. Pertama, kekonstanan melekat di dalamnya - paling sering, volatilitas tidak berubah untuk waktu yang lama sampai peristiwa ekonomi yang sangat signifikan terjadi. Jadi, menganalisis kalender statistik keluar, kita dapat mengasumsikan bahwa fluktuasi harga dari pasangan EUR / USD tidak akan mengubah kisaran mereka sampai rilis daftar gaji non-pertanian.
Kedua, volatilitas adalah siklus - fluktuasi tajam digantikan oleh perubahan harga yang tidak signifikan, setelah itu lompatan tajam kembali muncul karena faktor fundamental tertentu. Ketiga, volatilitas opsi atau pasangan mata uang sering cenderung rata-rata. Misalnya, jika tipikal untuk pasangan USD / JPY untuk melewati 80 poin per hari, maka itu akan kembali ke nilai ini setiap kali setelah mencapai ekstrem baru.
Nilai volatilitas
Memahami bahwa volatilitas adalah apa dan bagaimana menggunakannya dalam perdagangan Anda, seorang pedagang dapat meningkatkan peluangnya untuk mendapat untung, karena ia akan lebih berhati-hati dalam memilih titik masuk pasar. Volatilitas membantu untuk menghitung tingkat risiko dari transaksi yang direncanakan, karena itu perlu untuk melihat perkiraan batas untuk pergerakan harga saat ini. Ini memberikan pemahaman yang jelas tentang di mana seharusnya tatanan protektif dan di mana posisi akan ditutup untuk mendapatkan keuntungan.
Seorang pedagang harus menyadari bahwa instrumen keuangan yang paling tidak stabil memberikan lebih banyak peluang untuk mendapatkan uang, namun risiko dalam transaksi tersebut juga meningkat secara signifikan. Lebih baik bagi pemula untuk memilih pasangan mata uang "tenang" untuk mempelajari cara menganalisis perubahan volatilitas, menyaring kebisingan pasar dan sinyal salah, setelah itu sudah dimungkinkan untuk membuat taktik perdagangan Anda lebih agresif.
Cara menghitung volatilitas sendiri
Perhitungan volatilitas sangat sederhana, anggap saja sebagai contoh. Pedagang intraday harus tahu berapa banyak poin yang dapat diperoleh dalam satu jam dan satu hari. Untuk melakukan ini, ia perlu menganalisis perilaku sejarah instrumen keuangan yang bersangkutan. Untuk menyederhanakan prosedur, ia membuka grafik mingguan dan mempertimbangkan perbedaan antara nilai Tinggi dan Rendah dari lilin yang ditutup terakhir. Dia perlu membagi nilai ini dengan 5 untuk menentukan jumlah poin yang harganya dilampaui dalam satu hari. Untuk mengetahui volatilitas per jam, nilainya dibagi 120 (5 * 24).
Jika seorang pedagang mencatat statistik ini, maka segera ia akan dapat melihat beberapa pola perubahan volatilitas, menentukan kisaran rata-rata standar pergerakan harga untuk instrumen keuangan yang digunakan, yang akan sangat memudahkan pekerjaannya dan membantu meningkatkan strategi perdagangan.
Indikator volatilitas
Indikator untuk menentukan kekuatan volatilitas adalah standar dan berada di terminal perdagangan. Opsi paling sederhana adalah moving average eksponensial. Semakin jauh garis dari lilin, semakin kuat volatilitas pasangan mata uang yang diberikan. Persaingan rata-rata bergerak adalah Bollinger Bands. Indikator volatilitas ini adalah serangkaian garis yang konvergen, jika indikatornya rendah, dan menyimpang dengan meningkatnya kisaran fluktuasi harga.
Opsi ketiga untuk menghitung volatilitas adalah ATR, yang menggunakan perbedaan harga (maksimum dan minimum saat ini) untuk membangun citranya. Semakin tinggi angka ini, semakin besar volatilitasnya. Grafik ATR tidak menggambarkan tren, tetapi kenaikan atau penurunan tingkat perubahan harga. Masing-masing indikator ini dapat disesuaikan berdasarkan pertimbangan mereka sendiri sehingga data yang dianalisis adalah yang paling akurat.
